第96章 短線投資策略剖析
邊種田邊炒股，我是村裏的首富 作者：紫色人 投票推薦 加入書簽 留言反饋
林宇在股市中摸爬滾打多年，對於短線投資有著自己獨到的見解。他深知短線投資猶如一場驚心動魄的閃電戰，需要對市場的細微變化有著高度的敏感性。在他看來，短線投資的核心在於捕捉市場的短期波動，利用股價的短期價差來獲取收益。
林宇開辟了一套“量化交易法則”理論：
“量化交易法則
1.1量化交易法則
量化交易法則是指在有效的周期交易中，以個股多日主力資金量的變化為研究主體，把資金量的變化遵循呈規則的遞增趨勢增長，同時滿足公司逐年年報淨利潤和營業收入同比增長率均為正值作為選股依據，完成一次收割交易的過程，我們將這一量化選股交易的方法稱為量化交易法則。
注：資金量的變化主要指20日，10日，5日和3日的主力資金流入量的變化，以下統稱資金量的變化。
資金量的變化遵循呈規則的遞增趨勢增長是指多日主力資金量變化，20日＜10日＜5日＜3日，資金量呈遞增趨勢增長且資金量的變化分布規則，依次由小量變成大量非常規則。
1.2量化交易法則一·量化選股
量化選股是指所選個股首要條件要滿足兩點，一是所選個股資金量的變化是規則的變化，二是所選個股資金量的變化還要同時滿足呈遞增的增長趨勢。
在滿足以上條件進行選股，選股時要綜合考慮三個要素。要素一:周收益率要為正；要素二：基本麵核查公司逐年年報淨利潤和營業收入同比增長率要全部為正值且當前不能有負麵消息；要素三：近五日線要呈遞增趨勢增長。
1.3量化交易法則二·進貨價計算
進貨價是指所選個股以什麽價格買入。進貨價的高低決定了後麵盈利空間的大小，那麽如何實時計算出所進個股的價格呢？經過大量實戰研究得出以下計算個股實時進價的公式。
a=(f(max)-f(min))\/2+f(min)
f（ssjj）=[a,a*1.022]
注：a表示個股實時進貨價均價，f(ssjj)表示個股實時進價區間，f(max)表示個股當前最高的股價（計算次日進貨價取收盤價為最高的股價），f（min）表示個股當前最低的股價。
舉例分析：2021-02-23 15:00 太陽能股票代碼000591收盤價，當前最高股價6.89，當前最低價格6.40，對應公式即可計算出次日交易日進貨價區間。
a=（6.89-6.40）\/2+6.40=6.645
f(ssjj）=[6.645,6.791]
通過計算，當前進價為區間：6.645~6.791，在此區間買入最優。
1.4量化交易法則三·持股周期
持股周期是指持有個股周期時間，持股周期決定了盈利空間大小，如果持有個股周期時間把握不好，可能本來一隻盈利的個股會造成虧損，甚至被套的可能。如何判斷持股周期呢?我們可以通過用當前股價對比第五個交易日前的股價，如果當前股價大於後推第五個交易日的收盤價，則繼續持有該股，反之應立即拋貨。公式可以表示如下：
t=t(d)-t(d-5) 若t＞0,則繼續持股；若t＜=0,則放棄持股，應立即出貨
注：t表示股價差值，t(d)表示當前股價，t(d-5)表示以當前股價為中心向後推5個交易日的收盤價。
1.5量化交易法則四·出貨價計算
出貨價是指所選個股以什麽價格賣出。出貨價的高低直接決定了最終總收益的高低，什麽價格出貨變得尤為重要。出貨的價格可以通過以下公式計算。
b=(f(max)-f(min))*2+f(min)
f（jqcj）=[b*0.96,b]
注：b表示個股近期出貨高位價，b*0.96表示絕對安全出貨價，f(jqcj)表示個股近期出貨價區間，f(max)表示個股當前最高的股價，f（min）表示個股當前最低的股價。
舉例分析：2021-02-23 15:00 太陽能股票代碼000591收盤價，當前最高股價6.89，當前最低價格6.40，對應公式即可計算出近期最優出貨價區間。
b=（6.89-6.40）*2+6.40=7.38
f（jqcj）=[7.08，7.38]
通過計算，該股近期最優出貨價區間為7.08~7.38，在此區間出貨最優，絕對安全出貨價為7.08。
經過長期試驗研究發現，主力資金的量化對股價的變化有直接的影響，且可以通過定量分析，計算出股價的近期價格波動區間。研究發現：當近20日，10日，5日，3日主力資金流向變化呈規則的遞增趨勢增長變化時，反應到個股股價上表現為持續增長的趨勢。量化交易法則實質上是研究短線價值股的成長周期。本論文量化交易法則條件歸納為以下3點：1.近期主力資金流入要呈規則的遞增趨勢增長；2.近五日線要呈遞增趨勢增長；3.公司逐年年報淨利潤和營業收入同比增長率均為正值。目前量化交易法則適用於全球股市股價投資分析。”
然而，林宇也清楚短線投資的風險極高，市場情緒、突發消息等因素都可能瞬間改變股價走勢。因此，他嚴格設定止損止盈位，一旦股價走勢與預期相反，觸及止損位，他會毫不猶豫地割肉離場，以控製損失；而當達到止盈目標時，也不會貪婪，及時鎖定利潤。他常告誡身邊想要嚐試短線投資的村民：“短線投資就像走鋼絲，每一步都要小心翼翼，不能有絲毫的大意。”
林宇開辟了一套“量化交易法則”理論：
“量化交易法則
1.1量化交易法則
量化交易法則是指在有效的周期交易中，以個股多日主力資金量的變化為研究主體，把資金量的變化遵循呈規則的遞增趨勢增長，同時滿足公司逐年年報淨利潤和營業收入同比增長率均為正值作為選股依據，完成一次收割交易的過程，我們將這一量化選股交易的方法稱為量化交易法則。
注：資金量的變化主要指20日，10日，5日和3日的主力資金流入量的變化，以下統稱資金量的變化。
資金量的變化遵循呈規則的遞增趨勢增長是指多日主力資金量變化，20日＜10日＜5日＜3日，資金量呈遞增趨勢增長且資金量的變化分布規則，依次由小量變成大量非常規則。
1.2量化交易法則一·量化選股
量化選股是指所選個股首要條件要滿足兩點，一是所選個股資金量的變化是規則的變化，二是所選個股資金量的變化還要同時滿足呈遞增的增長趨勢。
在滿足以上條件進行選股，選股時要綜合考慮三個要素。要素一:周收益率要為正；要素二：基本麵核查公司逐年年報淨利潤和營業收入同比增長率要全部為正值且當前不能有負麵消息；要素三：近五日線要呈遞增趨勢增長。
1.3量化交易法則二·進貨價計算
進貨價是指所選個股以什麽價格買入。進貨價的高低決定了後麵盈利空間的大小，那麽如何實時計算出所進個股的價格呢？經過大量實戰研究得出以下計算個股實時進價的公式。
a=(f(max)-f(min))\/2+f(min)
f（ssjj）=[a,a*1.022]
注：a表示個股實時進貨價均價，f(ssjj)表示個股實時進價區間，f(max)表示個股當前最高的股價（計算次日進貨價取收盤價為最高的股價），f（min）表示個股當前最低的股價。
舉例分析：2021-02-23 15:00 太陽能股票代碼000591收盤價，當前最高股價6.89，當前最低價格6.40，對應公式即可計算出次日交易日進貨價區間。
a=（6.89-6.40）\/2+6.40=6.645
f(ssjj）=[6.645,6.791]
通過計算，當前進價為區間：6.645~6.791，在此區間買入最優。
1.4量化交易法則三·持股周期
持股周期是指持有個股周期時間，持股周期決定了盈利空間大小，如果持有個股周期時間把握不好，可能本來一隻盈利的個股會造成虧損，甚至被套的可能。如何判斷持股周期呢?我們可以通過用當前股價對比第五個交易日前的股價，如果當前股價大於後推第五個交易日的收盤價，則繼續持有該股，反之應立即拋貨。公式可以表示如下：
t=t(d)-t(d-5) 若t＞0,則繼續持股；若t＜=0,則放棄持股，應立即出貨
注：t表示股價差值，t(d)表示當前股價，t(d-5)表示以當前股價為中心向後推5個交易日的收盤價。
1.5量化交易法則四·出貨價計算
出貨價是指所選個股以什麽價格賣出。出貨價的高低直接決定了最終總收益的高低，什麽價格出貨變得尤為重要。出貨的價格可以通過以下公式計算。
b=(f(max)-f(min))*2+f(min)
f（jqcj）=[b*0.96,b]
注：b表示個股近期出貨高位價，b*0.96表示絕對安全出貨價，f(jqcj)表示個股近期出貨價區間，f(max)表示個股當前最高的股價，f（min）表示個股當前最低的股價。
舉例分析：2021-02-23 15:00 太陽能股票代碼000591收盤價，當前最高股價6.89，當前最低價格6.40，對應公式即可計算出近期最優出貨價區間。
b=（6.89-6.40）*2+6.40=7.38
f（jqcj）=[7.08，7.38]
通過計算，該股近期最優出貨價區間為7.08~7.38，在此區間出貨最優，絕對安全出貨價為7.08。
經過長期試驗研究發現，主力資金的量化對股價的變化有直接的影響，且可以通過定量分析，計算出股價的近期價格波動區間。研究發現：當近20日，10日，5日，3日主力資金流向變化呈規則的遞增趨勢增長變化時，反應到個股股價上表現為持續增長的趨勢。量化交易法則實質上是研究短線價值股的成長周期。本論文量化交易法則條件歸納為以下3點：1.近期主力資金流入要呈規則的遞增趨勢增長；2.近五日線要呈遞增趨勢增長；3.公司逐年年報淨利潤和營業收入同比增長率均為正值。目前量化交易法則適用於全球股市股價投資分析。”
然而，林宇也清楚短線投資的風險極高，市場情緒、突發消息等因素都可能瞬間改變股價走勢。因此，他嚴格設定止損止盈位，一旦股價走勢與預期相反，觸及止損位，他會毫不猶豫地割肉離場，以控製損失；而當達到止盈目標時，也不會貪婪，及時鎖定利潤。他常告誡身邊想要嚐試短線投資的村民：“短線投資就像走鋼絲，每一步都要小心翼翼，不能有絲毫的大意。”